بررسی وضعیت اورژانسی بانک‌ ها‌

بحران‌های بانکی

بر اساس تعریف بیان شده در ادبیات مطالعات بانکداری، بحران بانکی به وضعیتی خاص در یک نظام بانکداری اطلاق می‌شود که در آن به دلیل بروز شوک‌های برونزای کلان یا مشکلات مدیریتی و نظارتی، نشانه‌هایی از فشارهای مالی شدید نظیر زیان‌دهی، مشکلات نقدشوندگی، هجوم بانکی یا مداخلات سیاست‌گذار در واکنش به فشارهای مذکور مشاهده می‌شود، به‌طوری که فعالیت‌ها در بخش حقیقی اقتصاد به‌طور منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر این، مروری بر تاریخچه اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد بحران‌های بانکی یکی از ویژگی‌های ذاتی نظام بانکداری بوده به‌طوری که سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد و دولتی یا غیردولتی بودن نظام بانکداری نمی‌تواند مانع از این پدیده شود. این در حالی است که رخداد این پدیده تهدیدی مهم برای رفاه اقتصادی آحاد جامعه محسوب می‌شود. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده وقوع بحران‌های بانکی حفظ سلامت بانکی از جنبه‌های مختلف است.

در پژوهش پیشرو وضعیت بحرانی یک سیستم بانکی را در مرحله اول با توجه به ادبیات حوزه سلامت بانکی تعریف کرده و پس از آن در یک رویکرد مقایسه ای، حالت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده است. از آنجا که بر اساس تعریف‌های متفاوت از بحران بانکی می‌توان علت وقوع بحران بانکی را عدم توانایی در پرداخت دیون و مشکلات نقدشوندگی دانست، شناسایی تجربی بحران بانکی به معنی شناسایی وقوع این دو علت در رفتار عاملان اقتصادی به خصوص بانک‌ها و دولت است. برهمین اساس، در این مطالعه با این رویکرد که اگر بانکی با عدم توانایی در پرداخت دیون یا مشکلات نقدشوندگی مواجه شود، این مسائل خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد نتیجه گرفته است که بررسی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به شناسایی بحران کمک کند. از طرفی به دلیل اینکه دولت‌ها در واکنش به احتمال وقوع یک بحران بانکی ممکن است سیاست‌هایی اتخاذ کنند که این سیاست‌ها سبب جلوگیری از عمیق شدن بحران شود، بنابراین به‌نظر پژوهشگر بررسی رفتار دولت در قبال وضعیت بانک‌ها برای تعیین تجربی بحران‌های بانکی اهمیت دارد.

تعریف عملیاتی

بر اساس پژوهش انجام شده، تعریف عملیاتی بحران بانکی شامل چهار رویکرد می‌شود. این رویکردها شامل بدهی، دارایی، حساب سرمایه که به بررسی ترازنامه بانک‌ها جهت شناسایی بحران می‌پردازد و رویکرد مداخلات دولت که از طریق نوع و شیوه مداخلات دولت به تعیین بحران بانکی می‌پردازد، است. از جمله فرض‌های مربوط به تعریف عملیاتی بحران بانکی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته، شفافیت ترازنامه‌ها است. شفافیت ترازنامه بانک به‌ این معنی است که صورت‌های مالی بانک‌ها تمامی اقلام را شامل بوده و از طرفی مقدار واقعی آن را گزارش کند. تشخیص بحران بانکی و پیش‌بینی وقوع آن از طریق ارزیابی ترازنامه بانک‌ها و اقلام مختلف آن از جمله بدهی‌ها و دارایی‌ها به‌دست می‌آید. در صورت عدم شفافیت شاخص‌های ارزیابی سلامت بانکی تورش خواهد داشت.

علل وقوع

شاخص‌های سلامت بانکی

وضعیت شاخص‌های بانکداری ایران

مطالعه شاخص‌های سلامت بانکی در دیگر دوره‌ها و مقایسه آنها با وضعیت بین‌المللی به این موضوع اشاره دارد که اصولا سیستم بانکداری در اقتصاد ایران همواره نسبت به وضعیت میانه در تمامی ابعاد سلامت بانکی و در تمامی دوره‌ها به‌جز شاخص حاشیه سود به درآمد در سال ۱۳۸۶ وضعیت ناسالم‌تری داشته است و در سال‌های اخیر این فاصله بیشتر و بیشتر نیز شده است.

مقایسه میان وضعیت فعلی اقتصاد ایران با وضعیت اقتصادهای بحرانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، پیش از وقوع بحران و سال‌های پس از آن حاکی از این است که سلامت بانکی اقتصادهای بحران‌زده پس از وقوع بحران تقریبا از تمامی جنبه‌ها به جز نسبت حاشیه سود به درآمد رو به افول رفته است. نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه با اقتصادهای بحرانی در اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی وضعیت فعلی اقتصاد ایران به جز در سودآوری و کفایت سرمایه، در دیگر جنبه‌ها از جمله سهم دارایی‌های نقد از کل دارایی‌ها، سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات و همچنین نسبت حاشیه سود به درآمد مطلوب نیست.